作者简介

罗长青,2012年毕业于湖南大学工商管理学院，获管理科学与工程博士学位。2013年5月进入湖南大学工商管理学院工商管理博士后流动站工作。湖南商学院讲师，硕士生导师，中南林业科技大学产融研究中心副主任。围绕资产定价与风险管理领域的相关问题，近5年在Economic Modelling,QualityandQuantity,ChinaFinanceReviewInternational,《中国管理科学》、《财经理论与实践》等国内外SSCI,SCI和核心期刊上发表论文18篇，出版专著2部，主持国家级、省部级课题3项。

内容简介

商业银行是金融市场的主体之一，其稳健经营程度关系到金融市场的稳定，而且影响经济的健康发展。在此背景下，本书考虑综合考虑商业银行的运营环境，分别从利率市场、外汇市场、互联网金融市场、资本市场和信贷市场的视角下研究商业银行的风险管理问题。

目录

第1章绪论 11研究背景与意义 12相关文献综述 121商业银行利率风险管理的相关文献综述 122商业银行汇率风险管理的相关文献综述 123互联网金融对商业银行经营风险影响的相关文献综述 124资本市场对商业银行风险影响的相关文献综述 125商业银行社会责任的相关文献综述 13研究思路和主要内容 第2章利率市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析 21商业银行利率风险管理的理论分析 211利率风险的定义 212商业银行利率风险管理的基本流程 213利率风险度量的方法 22基于缺口管理的商业银行利率风险度量及分析 221利率风险度量指标的选取 222研究样本和变量选取 223基于利率敏感性及缺口的商业银行利率风险实证分析 23基于利率变化的商业银行经营风险度量及分析 231基于GARCH-VaR的利率风险度量模型构建 232基于GARCH-VaR的利率风险度量模型的参数估计 233基于GARCH-VaR的利率风险度量 24商业银行利率风险管理存在的问题及管理对策 241商业银行利率风险管理存在的问题分析 242商业银行利率风险管理的对策及建议 第3章外汇市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析 31外汇市场及中国外汇市场的发展 3111979年改革政策实施前后对比 3121994年外汇市场政策改革前后对比 3132005年外汇市场改革之后市场状况 32商业银行汇率风险的理论分析 321外汇交易风险 322外汇折算风险 323外汇经济风险 33商业银行汇率风险度量的实证研究 331基于外汇敞口分析的商业银行汇率风险度量 332基于Copula函数的商业银行汇率风险度量 34基于汇率变化的商业银行经营风险度量及分析 341基于GARCH-VaR的汇率风险度量模型的参数估计 342基于GARCH-VaR的汇率风险度量 35商业银行外汇风险管理存在的问题及对策分析 351商业银行汇率风险管理存在的问题分析 352商业银行汇率风险管理的对策及建议 第4章互联网金融市场视角下商业银行经营风险及管理对策分析 41我国互联网金融市场的发展现状分析 411第三方支付发展现状 412P2P网络借贷发展现状 413互联网理财的发展现状 414众筹模式发展现状 42互联网金融市场及对商业银行经营影响的理论分析 421互联网金融的特点分析 422互联网金融市场对商业银行经营风险影响的理论假设 43互联网金融对商业银行经营风险影响的实证研究 431研究样本与变量选择 432模型的选择与设定 433模型的参数估计及结果分析 44互联网金融条件下商业银行经营风险管理对策分析 第5章资本市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析 51资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的理论分析 52资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的实证研究 521实证研究样本 522投资者情绪的度量 523商业银行风险承担的度量方法设计 524面板数据模型的构建 525面板数据模型的参数估计及结果分析 53基于资产价格的商业银行经营风险度量及分析 531基于GARCH-VaR的资本市场风险度量 模型的参数估计 532基于GARCH-VaR的资本市场风险度量 54资本市场视角下商业银行经营风险管理对策分析 第6章信贷市场视角下商业银行社会责任风险度量及管理对策分析 61商业银行社会责任风险概述 62湖南省低碳经济发展现状 63商业银行社会责任风险的实证研究 631数据和样本的选取 632研究变量的趋势分析 633单位根检验 634协整检验 635Granger因果检验 64信贷市场视角下商业银行社会责任风险管理建议 641加大对低碳经济发展的信贷支持力度 642支持低碳科研项目，为信贷支持提供依据 643深化金融创新，改革金融机构原有的传统思维 结论 参考文献 附录A中华人民共和国商业银行法（修正） 附录B中华人民共和国银行业监督管理法 附录C中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见 附录D中国人民银行中国银行业监督管理委员会

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